虚拟货币市场的低风险机会?

比特币牛市

最近大半年,以比特币为代表的虚拟货币市场 ,出现了新的一波牛市行情 。这轮行情与之前散户和大户推动有所不同,是以华尔街机构为主导的牛市行情。

TIP:有兴趣的可以去了解下灰度基金GBTC,是只面向合格机构投资者 ,在美股市场的合规产品。其中80%以上的购买者是对冲基金(都是绝顶聪明的精英人士的选择) 。购买GTBC的原因是 ,其相比比特币现货市场,有套利空间 。即,通过买入GBTC ,卖空比特币,赚取溢价。

厌恶风险的散户有没有机会?

我是去年10月份入市的,当时比特币1.5万刀 ,现在(21.2.13号)币价已经4.75万刀。我的资产已经翻倍,但现在不适合入场 。对于广大JSluer来说,其实我还发现一些低风险的套利/盈利机会。
原因:虚拟货币市场发展了十来年 ,特别是近年来的机构进场,其实它的衍生品已经非常发达,2020年上半年 ,衍生品月交易额已经突破4000亿,与之对比,传统金融衍生品市场也就5万亿/月。具体分类可以参考下图 。


目前我在这个市场 ,发现的低风险的机会主要有2个 ,列出来大家讨论讨论。

1、主流币种(类似小盘股票)的期货和现货套利。

如下图,左边是FIL这种币,季度期货的价格47.35 ,右边是现货价格44.13 。季度期货还有42天交割,溢价7.5%左右。当然,如果考虑到滑点(成交价差异)和手续费 ,保守42天也有6%的收益,折合年化收益52%。

优点:操作频率低,1个月可能就几次;
缺点:要选择足够市场深度的币种 、目前交易手续费挺高的、需要精力发掘机会
出现高溢价的原因:上涨剧烈 ,市场看多情绪高涨 。FIL在2天内从24涨到50刀。其他币种同理。
操作方法:买入FIL现货,转到币本位合约,同等数量看空 ,等着季度合约交割,收钱 。

2、稳定币的流动性挖矿

这个内容相对复杂难以理解 。有兴趣的需要先理解下。
目前虚拟货币市场流行的Defi(去中心化金融),其核心是通过大家存入钱 ,提供流动性 ,成为做市商,赚取交易手续费。形成一个没有链条式的交易所 。通俗点替换概念,就是类比股市里面 ,不存在券商机构了,由机器人自动撮合交易(交易的深度由大家通过流动性挖矿的行为,来提供流动性) ,从机制上革了老鼠仓 、坐庄等行为。
那么,这个流动性挖矿,本质上 ,就是我们提供资金,收取利息的行为。
提供资金方面,主要是通过稳定币 ,比如对标美元的虚拟代币usdt,保证资金的稳定 。
收取利息方面,通过每天的收取利息 ,及时卖出换成usdt ,来确保收益的稳定。
下图是其中一个币种,流动性挖矿的收益率,目前年化55%。

风险点:1)币种通过隐藏代码后门 ,跑路风险(因为链上都是匿名的,无法追踪)
2)无偿损失风险 。单币种稳定币挖矿不存在,双币种会存在 ,大约币价波动50%,会由4%的无偿损失。
3)非稳定币的流动性挖矿,收益可以高达5000% ,那就需要承担价格波动和无偿损失2个风险。

以上是个人的一些研究内容,其实风险较低的还有期期套利 、跨期套利等形式,各有利弊 。同时 ,流动性挖矿,如果追求收益,前几个月也能很轻松实现翻倍收益。
如果大家有兴趣 ,可以交流交流。

不要和我谈比特币信仰 ,这个就是投机产品 。但既然有泡沫,就要主动拥抱!

有兴趣可私信我,弄个群学习沟通 。

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