ic和500etf套利

去年有发帖提过这个套利机会 ,据我了解到的情况有很多把这个作为固收项目专门对500w以上净值的客户销售。

前几天交易所出了中证500融券监控指标预警,背后的原因是ic远期贴水巨大导致套利交易 。

以昨天收市价为例,中证500收盘点数6645.31 ,ic2109收盘6131.4,贴水达到513.91点,去掉分红影响 ,粗略计算年化也超过10%了。

具体套利方法为买入ic远期 ,然后融券卖出500etf,除去融券利息支出,还有保证金之类的成本 ,剩下的就是纯利润了,这也是500etf融券供不应求的原因。当然这个套利对资金的要求比较高,毕竟一手ic就价值120多万 ,还要融券卖出etf,只适合大户操作 。

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