投资流程总结

1.定性分析:金融规则、企业管理 、社会心理 ,通过这些领域寻找共性特征
2.定量分析:通过基础数学知识把某些共性特征指标化、数据化 。
3.选股思路:根据量化指标筛选出同时间段内历史收益超出比较指数的股票池。
4.仓位分配:比较流通市值加权法、等权法 、凯利公式法来分配仓位。
5.开仓条件:某种技术指标指导开仓点位,一般分2类,例如均线指标 。突破右侧开仓、回调左侧开仓。
6.持仓周期:择时的关键 ,同意统计分析,寻找股票池最优的固定持仓时间或者是股票池最优日历(非固定)持仓时间。
7.平仓条件:3个平仓条件及时间平仓、止盈平仓止损平仓 。根据之前的持仓周期决定时间平仓 、止盈平仓由止损百分比与赔率来决定,例如10%止损=2倍*10%止盈 ,止损需要通过赔率与胜率计算出最优止损百分比,例如10次里盈利4次,赔率2 ,最优止损百分比为–10%。
8.空仓吃息:寻找无风险投资下的最大利润率。(中性对冲、国债逆回购、四大银行短期票据)
9.统计要素:胜率 、赔率 、频率、仓位
需要信息技术支撑 ,包括硬件配置与软件1号收集数据与软件2号回测数据 。对比不同量化指标的年化收益、最大回撤 、夏普比、相关性

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