泛舟的逻辑驱动套利策略实盘记录

从今日开始,记录泛舟另类套利的实盘操作结果,泛舟套利与当前集思录的主流套利逻辑均不相同。采用量化统计套利的工具 ,采用强逻辑驱动的方式构建套利组合。持续更新持仓超额收益 。

20年6月套利组合1(仓位70%):

时间:6月1日至6月12日

做多:
600675.SH 中华企业
002563.SZ 森马服饰
000046.SZ 泛海控股
300357.SZ 我武生物
300271.SZ 华宇软件
603605.SH 珀莱雅
300601.SZ 康泰生物
300628.SZ 亿联网络
603658.SH 安图生物
601100.SH 恒立液压

做空:
IC2006(对冲成本年化18%,实际预计0.6%)

预期套利收益:2-3%-0.6%-交易成本=1-2%

20年6月套利组合2(仓位30%,6月12日以后调整至100%):

时间:6月1日至6月30日

做多:A、B、C 、D四只股票(该策略资金容量小 ,恕不公布持仓)
做空:IF2007(对冲成本年化15%,实际预计1%)

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6月8日套利策略1开盘调仓:
调出珀莱雅
调入豪迈科技、山东药玻、今世缘
所有持仓继续等权配置

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6月12日套利策略1平仓:

于13:00全部平仓,实盘2周 ,累计套利收益2%,对冲成本1.1%,交易成本0.3% ,两周相对中证500 超额收益3.4%。

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