变种股债平衡策略实盘

定投三年多的指数基金 ,到目标止盈了,止盈资金开始进行股债平衡策略,我相信是一个非常长期的策略。
为了更有意思 ,也为了取得超越简单股债平衡的收益 ,我准备用认沽期权义务仓代替持股,当然,也有可能会不如简单的股债平衡 ,走着瞧吧 。
本策略基本上是一个被动策略,不会根据对市场的预测做中途的交易,应该只在交割前换仓时候和固收资金套利见收益的时候有更新。不排除在隐波很小的时候用权利仓代替持股。
止盈资金132万 ,分配给股票大概68万,固收64万 。我把300etf正股模拟持仓作为对比基准,两天前建仓的300etf ,目前浮亏13580 。


期权义务仓我选择了一张8月的IO5200put和4张8月的300etf put,建仓时合约市值基本上也是68万左右。





目前期权盈亏数据不准确,随着行权日临近 ,点差相信会缩小,显示的数值会更接近成交价。
占用保证金预留17万,剩余的也做固收 ,等下个月电子式储蓄国债发行的时候有可能买国债 ,也可能留着做套利,本月先进银行t+0了,按2.8%年利率计息 。
2020年7月13日 ,开始了,有点兴奋。目标长期复合年化收益率10%以上。

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